Semesterside for STK4530 - Høst 2007

På tirsdag (18. des., 10:00-16:00) er jeg på kontoret mitt, hvis dere har spørsmål. En liste med eksamenstider henger på 7. etasje.

17. des. 2007 11:22

I de siste forelesningene (31.10-22.11) har vi innført stokastiske partielle differential likninger (dekker omtrent kapittel 4 i boken til Carmona, Tehranchi). Deretter brukte vi slike likninger for å modellere generaliserte renteportføljer. Dessuten studerte vi portføljer med "unendlig mange" rentepapirer (tilsvarer nesten kapittel 6 i pensumsboken).

29. nov. 2007 20:46

Eksamensdato: 19./20. desember!

Eksamensformen er følgende: Eksamenen som tar 45 minutter består av to deler:

1. Foredrag av fritt valg om et emne som er knyttet til modern renteteori og -modellering. Foredragsemnet som forslås må meddeles meg senest en uke før eksamen. Dessuten må emnet bli godkjent av meg. Foredraget skal vare omtrent 20 minutter og fremføringsformen er opp til kandidatene (ved tavle med manus eller ikke, lysark, power point,...).

2. Generelle spørsmål knyttet til rentemodellering. Et sett av eksamensrelevante spørsmål kan nedlastes her: relevante spørsmål

Dere kan hente manuset mitt og løsningsforeslag til regneoppgaver (senest 3. desember) hos tillitsvalgten Stig Korsnes for å ta kopi. Si fra når dere har videre spørsmål!

29. nov. 2007 17:25