Dette emnet er erstattet av STK-MAT3700.

Pensum/læringskrav

Litteratur

Sheldon M. Ross: An Introduction to Mathematical Finance (Options and other topics), Cambridge University Press. ISBN: 0-521-77043-2.

Pensum er:

I læreboka til Ross:

Kap 3: hele

Kap 4: hele

Kap 5: alt til og med eksempel 5.2b, side 72.

Kap 6: hele

Kap 7: hele

Kap 9: seksjonene 9.1, 9.2, 9.3 og 9.5 (dette er kap 8 for de med første utgave av Ross)

I tillegg kommer notatet om porteføljeoptimering som er tilgjengelig i undervisningsplanen.

Alt som er gjennomgått på forelesning (deriblant hedging med binomiske trær) og gruppeøvelser, samt teori i forbindelse med obligatorisk oppgave, er pensum.

Publisert 19. mai 2003 10:26 - Sist endret 15. sep. 2004 12:45