Dette emnet er erstattet av STK-MAT3700.

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.08.2003Fred Espen Benth (FEB)  Aud 2 VB  Velkommen til kurset 
  • Viktig informasjon

  • Oversikt over hva kurset dreier seg om

  • Kap. 4 i Ross
 
21.08.2003FEB  Aud 2 VB  Obligasjoner og modellering av aksjer 
  • Kap 3 og 4 i Ross

 

26.08.2003      Ingen undervisning 
28.08.2003FEB  Aud 2 VB  Modellering av aksjer 
  • Kap 3 i Ross
 
02.09.2003FEB  Aud 2 VB  Geometrisk Brownsk bevegelse og binomiske tre  Forts. kap 3 i Ross 
04.09.2003FEB  Aud 2 VB  Regnegruppe  Oppgavesett 1 finner du her:

Løsninger til noen av oppgavene finner du her:

 
09.09.2003FEB  Aud 2 VB  Arbitrasje  Kap 5 i Ross, til og med eksempel 5.2b på side 72.  
11.09.2003FEB  Aud 2 VB  Regnegruppe  Oppgavesett 2 finner du her

Løsninger til noen av oppgavene finner du her

  
16.09.2003FEB  Aud 2 VB  Arbitrasjeteoremet og prising av opsjoner  Kap 6.1 i Ross 
18.09.2003FEB  Aud 2 VB  Regnegruppe  Oppgavesett 3 finner du her

 
23.09.2003FEB  Aud 2 VB  Opsjonsprising med binomiske-trær og Black & Scholes formel  Kap 6.2 og 7.2 i Ross 
25.09.2003FEB  Aud 2 VB  Regnegruppe  Oppgavesett 4 finner du her

  
30.09.2003FEB  Aud 2, VB  Delta hedging og bevis av arbitrasjeteoremet  Kap 7.4 og 6.3 i Ross 
02.10.2003FEB  Aud 2, VB  Regnegruppe  Oppgavesett 5 er lagt ut her

 
03.10.2003    Utlevering av obligatorisk oppgave  Oppgaven ligger her

 
07.10.2003FEB  Aud 2, VB  Hedging/replikering for binomiske tre. Egenskaper til Black & Scholes  Kap 7.3 (samt delseksjon 7.5.2) i Ross. Hedging med binomiske tre er ikke omtalt i boken. 
09.10.2003FEB  Aud 2 VB  Regnergruppe  Oppgavesett 6 ligger her

 
14.10.2003FEB  Aud 2, VB  Begrensinger til arbitrasjeteorien. Ikke komplette markeder. Nytteoptimering  Kap. 9.1 og 9.2 i Ross (dette er 8.1 og 8.2 for de med gammel bok) 
16.10.2003FEB  Aud 2 VB  Regnegruppe  Oppgavesett 7 ligger her:

Løsningsforslag til utvalgte oppgaver på settene 5, 6 og 7 finner du her

  
20.10.2003    Innlevering av obligatorisk oppgave  Absolutt siste frist for levering er kl. 15.00. Besvarelsene leveres inn ved Matematisk institutt sitt kontor i 7. etasje, NHA-hus.  
21.10.2003FEB  Aud 2, VB  Nytteoptimering, optimale porteføljevalg  Kap 9.2 og 9.3 i Ross 
23.10.2003FEB  Aud 2 VB  Regnegruppe  Oppgavesett 8 ligger her:

 
28.10.2003FEB  Aud 2, VB  Nytteoptimering  Kap 9.3 i Ross 
30.10.2003FEB  Aud 2 VB  Regnegruppe  Oppgavesett 9 ligger her:

  
06.11.2003FEB  Aud 2,VB  Markowitz' porteføljeoptimering  Det blir forelesning denne torsdagen istedetfor gruppeøvelse. Vi skal snakke om et tema som ikke er presentert i boka. Et eget notat er lagt ut her:

 
11.11.2003FEB  Aud 2, VB  Markowitzoptimering, forts   
13.11.2003FEB  Aud 2, VB  Regnegruppe  Oppgavesett 10 ligger her:

Vi kommer også til å jobbe med oppgavesett 9 fra forrige uke 

18.11.2003FEB  Aud 2, VB  Markowitzoptimering. Minimum-varians og risikofri investering   
20.11.2003FEB  Aud 2, VB  Regnegruppe  Oppgavesett 11 ligger her:

Løsningsforslag til settene 9 og 10 finner du her:

 
25.11.2003FEB  Aud 2, VB  Kapitalverdimodellen  Kap 9.5 i Ross. Dette er siste ordinære forelesning 
27.11.2003FEB  Aud 2, VB  Regnegruppe  Oppgavesett 12 ligger her:

I dette oppgavesettet vil vi regne igjennom resten av eksamensoppgavene fra forrige år.

Fasit til hele siste års eksamen ligger her:

 
02.12.2003      Ingen forelesning 
04.12.2003FEB  Aud 2, VB  repetisjon   
Publisert 16. juni 2003 20:13 - Sist endret 15. sep. 2004 12:46