Messages

Publisert 2. juni 2015 19:54

In case (!), the auditorium 4, VB is closed on Wednesday, 3. June, the presentation of the mock exam problems will be moved to:

Niels Henrik Abels hus: Undervisningsrom 1036, 3. June, 10:15-12:00 !

 

Publisert 19. mai 2015 15:39

NB ! Det blir prøveeksamen, dvs. fremføring av eksamensrelevante oppgaver på fredag, 3. juni (!) , kl. 10:15-12:00 (VB, Aud. 4).

Jeg kommer til å legge ut prøveeksamensoppgavene (rundt) 25. mai.

Publisert 19. mai 2015 15:34
Publisert 14. mai 2015 12:15

På kursets siste dag (onsdag, 20. mai) kommer vil til å diskutere premiereserver baserende på stokastiske renter (kap. 9 i boken til Koller).

 

Det blir fremføring av regneøvelser (Exercises 11).

Publisert 12. mai 2015 15:27

På onsdag (13. mai) kommer vi til å avslutte kap. 8 (forsikringer med investeringsvalg) i boken til Koller neste gang (8. mai). Deretter skal vi se på forsikringskontrakter baserende på stokastiske renter (kap. 9).

 

Det blir fremføring av regneøvelser (Exercises 9, oppgave 3, Exercises 10, oppgave 3).

Publisert 5. mai 2015 15:42

På onsdag (6. mai) skal vi bli ferdig med innføringen i grunnleggende finansmatematiske teknikker som vi kommer til å bruke til beregning av premiereserver av "unit-linked" forsikringskontrakter (eller rentegarantier). Se kap. 8 i boken til Koller.

Det blir fremføring av regneøvelser (Exercises 7 og Exercises 9).

 

Publisert 28. apr. 2015 15:10

løsningsforslag (oblig): fasit

Publisert 18. apr. 2015 20:13

NB ! Det blir ingen forelesning på onsdag, 22. april.

Vi fortsetter med undervisning på onsdag, 29. april (unit-linked insurance policies, kap. 8 i boken ti Koller).

Publisert 14. apr. 2015 15:38
Publisert 7. apr. 2015 16:42

Det er planlagt å ha et lite crashkurs på onsdag, 8. april om stokastisk analyse m.h.p. hoppeprosesser som vi trenger i kap. 7 (Hattendorff's theorem) og kap. 8 (Unit-linked policies) i boken til Koller.

Det blir ingen fremføring av regneøvelser på denne dagen.

Publisert 24. mars 2015 20:13

På onsdag (25. mars) tar vi sikte på å bli ferdig med kap. 5 og 6 i boken til Koller (beregning av fordelingen av premiereserver ved hjelp av rekursjonslikninger og eksempler av premiekalkulasjon). 

 

Det blir fremføring av regneøvelser (Exercises 5), hvis tiden tillater det.

Publisert 21. mars 2015 12:16
Publisert 17. mars 2015 16:10

NB ! Obligen blir lagt ut på fagsiden neste uke (24. eller 25. mars).

Publisert 17. mars 2015 16:07

På onsdag (18. mars) kommer vi til å se på Thiele's differensiallikning m.h.p. Markovkjeder og dens anvendelser. Utover det skal vi studere fordelingen av matematiske reserver til estimering av risikoen for store forsikringkrav. Se kap. 5 i boken til Koller.

 

Det blir fremføring av regneøvelser (Exercises 3 og 4, kl. 11:15-12:00).

Publisert 10. mars 2015 17:48

På onsdag (11. mars) kommer vi til å lede ut ulike versjoner av Thiele`s likning til beregning av premiereserver m.h.p. på Markovkjeder. Dessuten skal vi diskutere anvendelseseksempler (f.eks. sammensatt livsforskring, uføreforsikring,...). Se kap. 4 i Koller.

 

Det blir fremføring av regneøvelser, hvis tiden tillater det. 

Publisert 3. mars 2015 18:34

På onsdag (4. mars) skal vi fortsette med kap. 4 i boken til Koller og diskutere premiereserver baserende på Markovkjeder og stokastiske renter.

 

Vi skal ha forelesning fra kl. 09:15 til 12:00.

Publisert 24. feb. 2015 20:36

Neste gang (25.feb.) kommer vi til å avslutte kap. 3 i boken til Koller (stokastisk modellering av tekniske renter i livsforsikring). Dessuten er det planlagt å begynne med kap. 4 som omhandler metoder til beregning av premieserver baserende på Markovkjeder.

Det blir forelsening (09:15-11:00) og fremføring av regneøvelser (11:15-12:00).

Publisert 18. feb. 2015 08:09

Det blir forelesning (9:15-11:00) og fremføring av regneøvelser (11:15-12:00, Exercises1) på onsdag, 18. feb.

Publisert 12. feb. 2015 12:55
Publisert 10. feb. 2015 10:30

På onsdag, 11. feb. skal vi ta sikte på å bli ferdig med crash-kurset vårt i sannsynlighetsteori (martingaler, Markovkjeder, Kolmogorovlikninger,...). Se kap. 2 i boken til Koller. Deretter, dvs. 18. feb., tar vi en gjennomgang av kap. 3 om ulike rentemodeller til modellering av tekniske renter i livsforsikring.

Publisert 2. feb. 2015 12:07

Vi startet opp kurset (28. jan.) med en kort innføring i modern livsforsikring og finans og fikk et oversikt over emner vi kommer til å studere. Neste gang (4. feb.) skal vi fortsette med å repitere grunnleggende begrep fra sannsynlighetsregning (f.eks. (betinget) forventningsverdi, martingaler,...) som vi trenger til beregning av premiereserver m.h.p. stokastiske renter.

Publisert 2. jan. 2015 17:07

Vi skal starte opp med kurset på onsdag, 28. januar, kl. 09:15-12:00, VB Aud 4 !

Publisert 2. jan. 2015 17:04