forelesning

Forrige uke (13./14. sept.) diskuterte vi ved hjelp av markedsdata hvor realistisk Black-Scholes-modellen er. Neste gang (21. sept.) skal vi fortsette med vår diskusjon av NIG-modellen og avslutte kap. 2 i boken til F.E. Benth. Deretter vil vi begynne med kap. 3 i pensumsboken som gir en innføring i stokastisk analyse (konstruksjon av stokastiske integraler, Ito`s formel,...).

Regneøvelsene ("Exercises 1 og 2") fremføres på onsdag, 20. sept.

Last week (13./14. Sept.) we discussed the goodness of fit of the Black-Scholes model to market data. In our next lesson (21. Sept.) we will continue with our discussion of the NIG-model and finish with Ch. 2 in the book of F.E. Benth. Then we aim at starting with Ch. 3, which gives an introduction to stochastic analysis (construction of stochastic integrals, Ito´s formula,...).

Solutions to Exercises 1 and 2 will be presented on Wednesday, 20. Sept.