Semester page for STK4530 - Spring 2012

NB ! Muntlig eksamen 7. juni !

Apr. 28, 2012 2:08 AM

I de siste ukene ble vi kjent med grunnleggende rentemodeller som f.eks. Vasicek-, CIR- eller HJM-modellen. Vi diskuterte prising og hedging av opsjoner m.h.p disse modellene og utledet risikonøytrale dynamikken til bondpriser og forward rates (kap. 2 i Carmona, Tehranchi). Neste gang (21.3) kommer vi til å drøfte kalibrering av HJM-modellen til markedsdata (kap. 2 i Carmona). Dessuten skal vi innføre Forward LIBOR-modellen (kap. 1 i Carmona eller Brigo).

Regneøvelsene fremføres på torsdag, 22. mars.

Mar. 20, 2012 11:02 PM