STK4530 – Rentemodellering via SPDEer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

I første del av emnet skal vi bli kjent med de grunnleggende prinsippene i moderne renteportføljeteori. Vi skal diskutere populære rentemodeller med spesiell vekt på statistisk dataanalyse og kalibrering. I andre del av emnet skal vi fokusere på generaliserte rentemodeller som er beskrevet av stokastiske partielle differentiallikninger eller evolusjonslikninger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • kjenne og forstå matematiske konsepter og resultater fra stokastisk analyse i uendelig-dimensjonale rom
  • kjenne og forstå klassiske stokastiske modeller for renter i forbindelse med obligasjonsmarkeder
  • lære å bygge stokastiske modeller for dynamikken av rentens terminstruktur ved å bruke matematiske verktøy fra uendelig-dimensjonal stokastisk analyse
  • lære og forstå fordeler og ulemper av uendelig-dimensjonale obligasjonsmarked-modeller sammenlignet med klassiske modeller fra et praktisk og metodologisk synspunkt
  • lære og forstå hvordan man estimerer obligasjonsmarkeds-modellparametere ved å bruke empiriske data mhp. både klassiske og uendelig dimensjonale modeller

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK9530 – Interest Rate Modelling via SPDE's

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 09:31:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk