STK4510 - Høst 2004

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.11.2004FEB  B81  Repetisjonsforelesning  Dette er siste forelesning før eksamen. Vi tar en repetisjon av pensum, går igjennom resten av oppgave 3 fra sist uke samt nye oppgaver som ligger her:

ps

pdf

Vi begynner på oppgaver fra kl. 10 (kanskje til og med litt før) 

11.11.2004FEB  B81  Endelig differansemetode og obligatorisk oppgave  Vi gjør ferdig seksjon 5.2, samt diskuterer obligatorisk oppgave som blir levert tilbake 
11.11.2004FEB  B81  Gruppeøvelse  Oppgave 5.6

I tillegg er det to oppgaver her:

ps

pdf  

04.11.2004FEB  B81  Monte Carlo metoder  Vi fortsetter med MC for baneavhengige opsjoner, samt begynner med seksjon 5.2, endelig differansemetoder 
04.11.2004FEB  B81  Gruppeøvelse  Oppgavene 5.1, 5.2 og 5.8.

Tillegg til oppgave 5.2: Regn ut en analytisk pris for opsjonen. 

28.10.2004FEB  B81   Monte Carlo metoder for opsjonsprising  Vi starter opp seksjon 5.1. 
28.10.2004FEB  B81  Gruppeøvelse  Ingen gruppeøvelse. Den frigjorte tiden brukes til å arbeide med den obligatoriske oppgaven 
21.10.2004FEB  B81  Ikke-komplette markeder  Seksjon 4.8 
21.10.2004FEB  B81  Gruppeøvelse  Ingen gruppeøvelse. Den frigjorte tiden brukes til å arbeide med den obligatoriske oppgaven 
18.10.2004OBLIGATORISK OPPGAVE      ps

pdf 

14.10.2004FEB  B81  Opsjoner på flere aksjer, kompletthet og arbitrasje  Seksjonene 4.6 og 4.7 
14.10.2004FEB  B81  Gruppeøvelse  Oppgavene 4.7, 4.8, 4.9 og 4.10. 
07.10.2004    Ingen forelesning eller gruppeøvelse   
30.09.2004Thilo Meyer-Brandis  B81  Generell opsjonsteori  Seksjonene 4.4 og 4.5 
30.09.2004Thilo Meyer-Brandis  B81  Gruppeøvelse  Oppgavene 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 og 4.9. 
23.09.2004Thilo Meyer-Brandis  B81  Black & Scholes' teori  Seksjon 4.3 
23.09.2004Thilo Meyer-Brandis  B81  Gruppeøvelse  Oppgavene 4.1, 4.2 og 4.3.  
16.09.2004Thilo Meyer-Brandis  B81  Martingaler og innledende om opsjonsteori  Seksjonene 3.4, samt 4.1 og 4.2 
16.09.2004Thilo Meyer-Brandis  B81  Gruppeøvelse  Oppgavene 3.4, 3.5, 3.6 og 3.7

La k være en konstant. Vis at E[k|F_s]=k 

09.09.2004FEB  B81  Itos formel, multidimensjonal geometrisk brownsk bevegelse og martingaler  Vi går igjennom resten av seksjonen om Itos formel og diskuterer en multidimensjonal utvidelse av geometrisk Brownsk bevegelse. Deretter begynner vi på martingaler. Kap. 3.2 og 3.3, samt deler av 3.4. 
09.09.2004FEB  B81  Gruppeøvelse  Oppgavene 3.1, 3.2, 3.3.

Bruk Itos formel på exp(a B(t)), B(t)^k og sin(B(t)), k er et naturlig tall. 

02.09.2004FEB  B81  Forelesning: Stokastisk analyse - Ito integrasjon og formel  Kap 3.1 og deler av 3.2 (Itos formel i sin enkleste versjon) 
02.09.2004FEB  B81  Gruppeøvelse  Oppgaver 
26.08.2004FEB  B81  Forelesning: Ikke-normalitet i logavkastningsdata  Vi går igjennom tunge haler, autkorrelasjon og alternative modeller til geoemtrisk Brownsk bevegelse. Seksjon 2.4 og ut kap. 2. 
26.08.2004FEB  B81  Gruppeøvelse  Oppg. 1. Finn data for en aksje på yahoo.com (hvor som helst), og tilpass geometrisk Brownsk bevegelse

Oppg. 2. Finn forventning og varians for aksjekursen når denne er modellert med geometrisk Brownsk bevegelse

Oppg. 3. Finn de fire første momentene til B_t, Brownsk bevegelse. 

19.08.2004Fred Espen Benth (FEB)  B81 (NHA)  Introduksjon til kurset og Black & Scholes aksjemodell  Vi gir en kort oversikt over kurset (kap. 1), samt begynner med å diskutere Black & Scholes sin aksjemodell (kap. 2.1-2.3) 
Publisert 6. aug. 2004 11:07 - Sist endret 12. nov. 2004 09:51
Del på e-post