lesson/forelesning

Vi startet opp kurset (22. jan.) med en generell innføring i teorien av stokastiske prosesser og deres anvendelser. Dessuten (28./29. jan.) repeterte vi grunnleggende begreper og resultater fra sannsynlighetsregning (feks. stokastiske variabler, forventningsverdi osv.).

Neste uke (4./5. feb.) vil vi begynne med kap. 1 i boken til Norris og studere Markovkjeder i diskret tid.

Det blir ingen (!) fremføring av regneøvelser/fellesundervisning på fredag, 30. jan.!

Her finner dere forelesningsnotater og regneoppgaver:

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/STK2130/v26/forelesningsmateriale/

We started our course (22. Jan.) with a general discussion of the theory of stochastic processes and its applications and recalled (29./30. Jan.) some basic notions and results from probability theory (concept of a random variable, expected value etc.).

We will continue with ch. 1 in the book of Norris and study discrete-time Markov chains (4./5. Feb.).

There will be no (!) presentation of exercises/"fellesundervisning" on Friday, 30. Jan.!

Here you can find lecture notes and exercises:

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/STK2130/v26/forelesningsmateriale/