forelesning/lessons

I de siste forelesningene (3. og 4. nov.) studerte vi sammensatte Poisson-fordelinger og aggregering og oppdeling av skadeporteføljer. Deretter diskuterte vi Panjer-rekursjonen og ulike metoder for å tilnærme fordelingen til den totale skadesummen, inkludert sentralgrenseteoremet og Monte Carlo-simulering.

Neste gang (10. og 11. nov.) vil vi fortsette med simuleringsmetoder, spesielt bootstrap, og deretter begynne med reassuranse og ulike typer reassuranseavtaler. Se kap. 3 i boken til Mikosch.

Regneøvelsene (Exercises 9/10) gjennomgås onsdag 11. nov., kl. 13:15–14:00.

In the last lessons (November 3 and 4), we studied compound Poisson distributions and the aggregation and decomposition of insurance portfolios. We then discussed Panjer recursion and various methods for approximating the distribution of the total claim amount, including the central limit theorem and Monte Carlo simulation.

Next time (November 10 and 11), we will continue with simulation methods, particularly bootstrap, and then introduce reinsurance and different types of reinsurance treaties. See Chapter 3 of Mikosch’s book.

Exercises 9/10 will be discussed on Wednesday, November 11, 13:15–14:00.