forelesning/lessons

I de siste forelesningene (20. og 21. okt.) avsluttet vi diskusjonen av fornyelsesprosesser og studerte blandede Poisson-prosesser som modeller for antall skader. Deretter begynte vi med modellering av den totale skadesummen, inkludert asymptotiske egenskaper og prinsipper for premieberegning.

Neste gang (27. og 28. okt.) vil vi fortsette diskusjonen av ulike premieberegningsmetoder. Dessuten tar vi sikte på å studere skadeantallsfordelinger. Se kap. 3 i boken til Mikosch.

Regneøvelsene (Exercises 8) gjennomgås onsdag 28. okt., kl. 13:15–14:00.

In the last lessons (October 20 and 21), we concluded our discussion of renewal processes and studied mixed Poisson processes as models for claim numbers. We then started modelling the total claim amount, including asymptotic properties and principles of premium calculation.

Next time (October 27 and 28), we will continue discussing various premium calculation methods. We also aim to study claim number distributions. See Chapter 3 of Mikosch’s book.

Exercises 8 will be discussed on Wednesday, October 28, 13:15–14:00.