25. og 27. september brukte …

25. og 27. september brukte vi Poissonprosessen til modellering av kravtall (claim numbers) m.h.p. forsikringsporteføljer (kap. 2.1 i Mikosch). På tirsdag (2.10) kommer vi til å diskutere en viktig egenskap av kravtall som er modellert av Poissonprosesser ("order statistics property", kap. 2.1). Sistnevnte er et nyttig verktøy til simulering av "generaliserte" totalskadesummer (f.eks. totalskadesummer med forsinket rapportering av krav). Dessuten skal vi se litt nærmere på kravtall modellert av fornyelsesprosesser (kap. 2.2). Det er planlagt å begynne med kap. 3 (modellering av totalskadesummen) neste uke.

På førstkommende torsdag (4.10) skal vi ha undervisning (1 time) og fremføring av regneøvelser (1 time, Exercises 5).