Forrige uke (2. og 4. …

Forrige uke (2. og 4. okt.) diskuterte vi kravtall som er modellert av fornyelsesprosesser (tilsvarer kap. 2.2 i Mikosch). Mixed Poissonprosesser som vi kommer til å innføre på tirsdag (9. okt.) er spesiell egnet til modellering av kravtall m.h.p. inhomogene forsikringsporteføljer, dvs. porteføljer med ulike typer risikofaktorer (f.eks. bilforsikring). Dessuten skal vi studere asymptotiske egenskaper av kravtall og totalskadesummen (kap. 2.2 og kap. 3.1.1). Neste uke (16. og 18. okt.) skal vi bli kjent med ulike premieberegningsprinsipper i forbindelse med skadeforsikring (kap. 3.1).

På førstkommende torsdag (11.10) skal vi ha undervisning (1 time) og fremføring av regneøvelser (1 time, Exercises 6).