Kan nedlastes her: Problems

Husk: Prøveeksamensoppgavene fremføres på fredag, 6. juni, kl. 10:15-12:00 (VB, Aud. 1).

Løsningsforslag til disse oppgavene kommer jeg til å legge ut på fagsiden, 6. juni.

NB ! Det har blitt datoendringer angående de siste to beskjedene her nede !

NB ! Det blir prøveeksamen, dvs. fremføring av eksamensrelevante oppgaver på fredag, 6. juni (!) , kl. 10:15-12:00 (VB, Aud. 1).

Jeg kommer til å legge ut prøveeksamensoppgavene (rundt) 29. mai.

NB ! Skriftlig eksamen tirsdag, 10. juni, 14:30 (4 timer).

Pensum er kap. 1 til 9 i boken til Koller. Eller se manuset mitt.

Det anbefales å gjennomgå følgende relevante regneoppgaver: oppgaver

Tillatte hjelpemidler i eksamen STK4500: bare godkjent kalkulator

Det er lurt å ha en kalkulator for hånden under eksamen.

Dere kan komme en tur på kontoret mitt (tirsdag, 3.  juni, 10:00-15:00), hvis dere har spørsmål.

NB ! The exam in STK4500 is in a written form and takes place on Tuesday, 10. June, 14:30 (4 hours).

The exam pensum is sect. 1 to 9 in the book of Koller. Or have look at my course notes.

Here is a set of relevant problems/exercises: problems

Allowed aids for the examination: approved calculator

It is recommended to take a calculator with you.

I will be available for questions in my office on Tuesday, 3. June, 10:00-15:00.

NB ! Siste forelesning 15. mai !

På kursets siste dag (15. mai) kommer vil til å diskutere premiereserver baserende på stokastiske renter (kap. 9 i boken til Koller).

Det blir fremføring av regneøvelser på tirsdag, 13. mai (Exercises 10, Prob. 3,4,1).

Vi avslutter kap. 8 (rentegarantier) i boken til Koller neste gang (8. mai). Deretter skal vi se på forsikringskontrakter baserende på stokastiske renter (kap. 9).

På tirsdag, 6. mai  blir det fremføring av regneøvelser (Exercises 9, oppgave 1 og 3).

På tirsdag (29. april) skal vi bli ferdig med vår innføring i grunnleggende finansmatematiske teknikker som vi kommer til bruke til beregning av premiereserver av "unit-linked" forsikringskontrakter (eller rentegarantier). Se kap. 8 i boken til Koller.

løsningsforslag (oblig): fasit

På tirsdag og (!) torsdag (22. og 24. april) kommer vil til å drøfte "unit-linked" forsikringskontrakter, dvs. kontrakter for sparing eller forsikring i livrente, pensjon eller fondskonto hvor forsikringstakeren selv kan velge plasseringen av innskuddet eller premien. Se kap. 8 i boken til Koller.

På tirsdag (8. april) skal vi bli ferdig med vårt crash-kurs i stokastisk integrasjon (stokastisk integral, Ito-formel m.h.p. hoppeprosesser,...). Dessuten kommer vi til å diskutere Hattendorff's teorem om forsikringstap i forbindelse med Markovmodeller (10. april). Se kap. 7 i boken til Koller.

Det blir ingen fremføring av regneøvelser på tirsdag (8. april), dvs. vi fortsetter med forelesning på denne dagen.

Det er planlagt å ha et lite crashkurs (1. og 3. april) om stokastisk analyse m.h.p. hoppeprosesser som vi trenger i kap. 7 (Hattendorff's theorem) og kap. 8 (Unit-linked policies) i boken til Koller.

Vi skal fortsette med forelesning på førstkommende tirsdag, dvs. det blir ingen (!) fremføring av regneøvelser på denne dagen.

På torsdag (27.mars) tar vi sikte på å bli ferdig med kap. 5 og 6 i boken til Koller (beregning av fordelingen av premiereserver ved hjelp av rekursjonslikninger og eksempler av premiekalkulasjon). 

Det blir fremføring av regneøvelser på tirsdag (25.mars).

Obligen blir lagt ut på fagsiden enten på fredag (21.mars) eller på lørdag (22.mars) !

På torsdag (20.mars) kommer vi til å se på Thiele's differensiallikning m.h.p. Markovkjeder og dens anvendelser. Utover det skal vi studere fordelingen av matematiske reserver til estimering av risikoen for store forsikringkrav. Se kap. 5 i boken til Koller.

Det blir fremføring av regneøvelser på tirsdag (18.mars).

På torsdag (13.mars) kommer vi til å lede ut ulike versjoner av Thiele`s likning til beregning av premiereserver m.h.p. på Markovkjeder. Dessuten skal vi diskutere anvendelseseksempler (f.eks. sammensatt livsforskring, uføreforsikring,...). Se kap. 4 i Koller.

Det blir fremføring av regnerøvelser på tirsdag (11.mars). 

På tirsdag og torsdag neste uke (4. og 6.mars) skal vi fortsette med kap. 4 i boken til Koller og diskutere premiereserver baserende på Markovkjeder og stokastiske renter.

Det blir evt. fremføring av regneøvelser på torsdag (6.mars), hvis tiden tillater det. Som jeg nevnte før, kommer jeg til å legge ut løsningsforslag.

Neste gang (25. og 27.feb.) kommer vi til å avslutte kap. 3 i boken til Koller (stokastisk modellering av tekniske renter i livsforsikring). Dessuten er det planlagt å begynne med kap. 4 som omhandler metoder til beregning av premieserver baserende på Markovkjeder.

Vi skal fortsette med forelesning på tirsdag (25.feb.) og torsdag. Regneøvelser er lagt ut (Exercises 1), men blir fremført på et senere tidspunkt. Dessuten kommer jeg til å legge ut løsningsforslag.

Neste uke (18. og 20. feb.) skal vi bli ferdig med crash-kurset vårt i sannsynlighetsteori (martingaler, Markovkjeder, Kolmogorovlikninger,...). Se kap. 2 i boken til Koller. Deretter tar vi en gjennomgang av kap. 3 om ulike rentemodeller til modellering av tekniske renter i livsforsikring.

Det blir ingen regneøvelser på tirsdag, 18. feb., men vi skal ha forelesning på denne dagen.

Det er planlagt å repitere grunnleggende definisjoner og resultater fra sannsynlighetsteori (martingal, Markovkjede,...) på tirsdag, 11. feb. og torsdag, 13. feb. Se kap. 2 i boken til M. Koller.

Det blir ingen regneøvelser på tirsdag, 11. feb., men vi fortsetter med forelesning 11. feb. 

Vi startet opp kurset (23.jan.) med en kort innføring i modern livsforsikring og finans og begynte med et oversikt over emner vi kommer til å studere. Neste gang (6.feb.) skal vi fortsette med å repitere grunnleggende begrep som f.eks. betinget forventningsverdi og martingaler som vi trenger til beregning av premiereserver m.h.p. stokastiske renter.