Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Kurset består av to deler. I den første skal emnet gi en innføring i Itos stokastiske kalkulus og differentiallikninger. Spesiell vekt gis mot Itos diffusjoner og anvendelser på randverdiproblemer. I den annen skal emnet skal emnet handle med anvendelser på optimal stopping, stokastisk kontroll-teori og matematisk finans.

Hva lærer du?

Studentene skal gis teoretiske og praktiske begreper om Itos kalkulus og stokastiske differentiallikninger. Itos formel er fundamental for løsningen av differentiallikninger. Martingaleteknikker skal brukes. En innføring av problemene med optimal stopping, stokastisk kontroll og matematisk finans skal gis og teknikker til løsning skal studeres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 15 studiepoeng mot det gamle emne MA374.

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot det gamle emne MA404.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

6 timer forelesning/regneøvelse hver uke i stste halvdel av vårsemesteret. Emnet er fortsettelsen av MAT4700 – Stokastisk analyse I (nedlagt) og bør tas i samme semester som dette.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Undervisning

Vår. Undervises når behov og ressurser tilsier det.

Eksamen

Vår. Undervises når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)