Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset består av to deler. I den første skal emnet gi en innføring i Itos stokastiske kalkulus og differentiallikninger. Spesiell vekt gis mot Itos diffusjoner og anvendelser på randverdiproblemer. I den annen skal emnet skal emnet handle med anvendelser på optimal stopping, stokastisk kontroll-teori og matematisk finans.

Hva lærer du?

Studentene skal gis teoretiske og praktiske begreper om Itos kalkulus og stokastiske differentiallikninger. Itos formel er fundamental for løsningen av differentiallikninger. Martingaleteknikker skal brukes. En innføring av problemene med optimal stopping, stokastisk kontroll og matematisk finans skal gis og teknikker til løsning skal studeres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mor MAT4710.

Emnet overlapper 15 studiepoeng mot det gamle emne MA374.

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot det gamle emne MA404.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

6 timer forelesning/regneøvelse hver uke i siste halvdel av vårsemesteret. Emnet er fortsettelsen av MAT4700 – Stokastisk analyse I (nedlagt) og bør tas i samme semester som dette.

Eksamen

Muntlig eksamen

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr kun utsatt eksamen i hht § 5.5.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Dette betyr at studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister, vil kunne få en utsatt eksamen.

Studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men kan ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2008

Dette emnet undervises for siste gang vår 2008. Studenter henvises deretter til emnet MAT4701 – Stokastisk analyse med anvendelser (videreført)

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet kan også tilbys på engelsk dersom PhD-studenter tilknyttet Matematisk institutt ber om det innen gitte frister.