Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet tar for seg temaer innen avansert stokastisk analyse som er av særlig interesse for anvendelser i finans. Emnets eksakte innhold vil kunne variere noe fra år til år, avhengig av etterspørselen blant studentene. Eksempler på temaer som kan handles er

  • (i) Baklengs stokastiske differensiallikninger
  • (ii) Stokastiske partielle differensiallikninger
  • (iii) Lineær og ikke-lineær filter-teori
  • (iv) Stokastisk analyse og optimal kontroll for Itô-Lévy-prosesser

Mulige anvendelser innen finans inkluderer risiko-mål, hedging
og optimal portefølje og konsum under partiell observasjon.

Hva lærer du?

Du lærer avanserte teorier og metoder innen stokastisk kalkulus for Lévy-prosesser. Disse metodene er viktige for forskning både innen matematikk og innen mange typer anvendelser. Du lærer spesielt hvordan disse metodene kan brukes innen matematisk finans.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT9760 - Advanced Mathematical Methods in Finance

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

I gjennomsnitt 4 timer forelesning/regneøvelse per uke. Hvis emnet gis av en ekstern foreleser, kan kurset bli holdt intensivt over en eller flere kortere perioder.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave. Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2013

Vår 2012

Vår 2011

Vår 2009

Når behov og ressurser tilsier det. Send en e-post til studieinfo@math.uio.no dersom du ønsker å følge emnet.

Eksamen

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2013

Vår 2012

Vår 2011

Vår 2009

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.