MAT4720 – Stokastisk analyse og stokastiske differensiallikninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en grundig basis for forståelse av stokastisk dynamikker og modeller. Spesielt vil vi studere Brownsk bevegelse og martingaler, Itos stokastiske kalkulus, stokastisk integrasjon og martingaler representasjonsteoremer, Itos formel. Vi skal presentere stokastiske dynamiske modeller via stokastiske differensialligninger og studerer eksistens og entydighet av løsninger, lineære stokastiske differensialligninger, teori for diffusjonsprossesser, Markov prosesser, Dynkins formel, Girsanovs teorem. Emnet gir en introduksjon til de vanligste numeriske metoder for stokastiske differensialligninger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha en grundig forståelse av stokastiske metoder som ligger mellom matematisk analyse og sannsynlighetsteori
  • kunne bruke de grunnleggende verktøy for stokastisk analyse
  • kjenne til numeriske metoder for stokastiske differensialligninger
  • kunne bruke metoder av stokastisk analyse for modellering i forskjellige bruksområder, for eksempel i finans, industri, teknologi, biologi, osv.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 1. oktober/1. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT9720 – Stochastic Analysis and Stochastic Differential Equations

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Mer om eksamen ved UiO

Andre veiledninger og ressurser finner du på fellessiden om eksamen ved UiO.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mars 2024 04:10:37

Fakta om emnet

Nivå
Master
Studiepoeng
10
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk