Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet tar for seg temaer innen avansert stokastisk analyse som er av særlig interesse for anvendelser i finans. Emnets eksakte innhold vil kunne variere noe fra år til år, avhengig av etterspørselen blant studentene. Eksempler på temaer som kan handles er:

  • (i) Baklengs stokastiske differensiallikninger;
  • (ii) Stokastiske partielle differensiallikninger;
  • (iii) Stokastisk analyse og optimal kontroll for Itô-Lévy-prosesser.

Mulige anvendelser innen finans inkluderer risikomål, hedging og optimale konsum og investeringsproblemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, vil du:

  • lære avanserte teorier og metoder innen stokastisk kalkulus for Lévy-prosesser og andre prosesser som Gaussiske prosesser;
  • lære hvordan disse metodene kan brukes innen matematisk finans.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT9760 – Advanced Mathematical Methods in Finance

* Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

I gjennomsnitt 4 timer forelesning/regneøvelse per uke. Hvis emnet gis av en ekstern foreleser, kan kurset bli holdt intensivt over en eller flere kortere perioder.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Ingen obligatoriske oppgaver.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk
Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.