Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til Malliavinkalkulus for Lévyprosesser med anvendelser i matematisk finans. Den teoretiske delen tar først for seg Mallaivinkalkulus for Brownske bevegelser og så Malliavinkalkulus for Lévyprosesser uten diffusjonsledd. Til hver av disse delene vil følgende temaer dekkes: Kaosekspansjoner, Malliavinderiverte, Skorohodintegraler, forlengsintegraler, Wickprodukter og foregripende stokastisk kalkulus. Anvendelsene i finans inkluderer følgende temaer: Clark-Ocone-formelen og eksplisitte "hedging"-uttrykk i komplette markeder, effektive numeriske metoder for beregning av "greeks" i finans, eksplisitte formler for hedging med minimal varians i ikke-komplette markeder, innsidehandel.

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi en presentasjon av forskningsfronten for teorier og anvendelser av Malliavinkalkulus innen stokastisk analyse og matematisk finans. Emnet er beregna for doktorgradstudenter, postdoktorer, forskere og andre som jobber innen dette feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAT9740 - Malliavin Calculus and Applications to Finance

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Vår 2014

Vår 2013

Vår 2008

Vår. Når behov og ressurser tilsier det. Send en e-post til studieinfo@math.uio.no dersom du ønsker å følge emnet.

Eksamen

Vår 2018

Vår 2014

Vår 2013

Vår 2008

Vår. Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.