Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Itos stokastiske kalkulus. Martingaler og representasjonsteoremer. Stokastiske differentiallikninger : eksistens og entydighet av løsninger. Teori for diffusjonsprossesser : Markov prossesser, Dynkins formel, Girsanovs teorem. Anvendelser : disse vil kunne inkludere lineær filtering, optimal stopping og stokastisk kontrollteori.

Hva lærer du?

Studentene skal gis teoretiske og praktiske begreper om Itos kalkulus, martingaleteknikker, stokastiske differentiallikninger og diffusjonsprossesser. De vil også bli få en innføring i hvordan teori anvendes innenfor lineær filtering, optimal stopping og stokastisk kontroll; utvalget blandt disse anvendelsene vil kunne variere noe fra gang til gang.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAT3400 - Lineær analyse med anvendelser/MAT4400 - Lineær analyse med anvendelser og eventuelt STK4510 - Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker vil gi en god bakgrunn for å følge emnet.

Overlappende emner

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

MAT4701 undervises siste gang våren 2018 og videreføres som MAT4720 - Stokastisk analyse og stokastiske differensialligninger.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.