MAT4790 – Stokastisk filtrering
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
Emnet gir en introduksjon til det stokastiske filtreringsproblemet fra stokastisk analyse synspunkt. Målet med stokastisk filtrering er å estimere tilstanden til et dynamisk system fra delvise observasjoner. Denne typen problem fremstår overalt, fra telekommunikasjonsteknologi til matematisk finans.
Hva lærer du?
Etter å ha fullført emnet vil du:
- forstå de grunnleggende ingrediensene i det kontinuerlige tidspunktet for ikke-lineære stokastiske filtreringsproblemer;
- være kjent med endringen av referanse-mål metode;
- være kjent med Kallianpur-Striebel-formelen, Zakai-ligningen og Kushner-Stratonovich-ligningen;
- kjenne noen numeriske metoder for å løse filtreringsproblemet, inkludert partikkelfilter.
Opptak til emnet
Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.
Anbefalte forkunnskaper
MAT4720 - Stokastisk analyse og stokastiske differensialligninger
Overlappende emner
- 10 studiepoeng overlapp med MAT9790 – Stochastic Filtering.
Undervisning
4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.
Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.
Eksamen
Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.
Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 1. oktober/1. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.
Dette emnet har 1 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.
Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT9790 – Stochastic Filtering
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt.
Eksamensspråk
Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.
Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:
Mer om eksamen ved UiO
- Kildebruk og referanser
- Tilrettelegging på eksamen
- Trekk fra eksamen
- Syk på eksamen / utsatt eksamen
- Begrunnelse og klage
- Ta eksamen på nytt
- Fusk/forsøk på fusk
Andre veiledninger og ressurser finner du på fellessiden om eksamen ved UiO.