Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I første del av emnet skal vi bli kjent med de grunnleggende prinsippene i moderne renteportføljeteori. Vi skal diskutere populære rentemodeller med spesiell vekt på statistisk dataanalyse og kalibrering. I andre del av emnet skal vi fokusere på generaliserte rentemodeller som er beskrevet av stokastiske partielle differentiallikninger eller evolusjonslikninger.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en rigorøs innføring i (matematisk avansert) rentemodellering og renteportføljeteori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnene MAT2700 - Matematisk finans og investeringsteori og MAT4701 - Stokastisk analyse med anvendelser er anbefalt, men ikke forutsatt, dvs. vi skal innføre de nødvendige resultatene og begrepene i løpet av kurset.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STK9530 - Interest Rate Modelling via SPDE's

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Høst 2016

Vår 2014

Vår 2012

Høst 2010

Vår 2009

Høst 2007

Når behov og ressurser tilsier det. Send en e-post til studieinfo@math.uio.no dersom du ønsker å følge emnet.

Eksamen

Høst 2017

Høst 2016

Vår 2014

Vår 2012

Høst 2010

Vår 2009

Høst 2007

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.