Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en introduksjon til de viktigste begreper og problemer innen matematisk finans. Arbitrasjeteorien for prising og replikering av finaniselle derivater (opsjoner) blir studert  i rammen av stokastiske modeller i diskret og kontinuerlig tid. Den velkjente Black & Scholes priseformelen for opsjoner er et av kursets høydepunkt. Videre vil kurset fokusere på teorien for investeringer basert på nytteoptimering og Markowitz' teori for optimale porteføljesammensetninger.

Hva lærer du?

Studentene skal forstå de underliggende prinsipper i moderne finans og investeringsteori. De får matematiske og praktiske verktøy for å kvantifisere prisen til finansielle kontrakter, utlede replikeringsstrategier og gjøre investeringer som balanserer profitt og risiko. Mer spesifikt:

  • utlede replikeringsstrategier i tre-modeller;
  • prise ved bruk av ikke-arbitrasje og replikeringsprinsipper i tre-modeller;
  • kjenne til risikonøytral sannsynlighet;
  • utlede Black & Scholes opsjonsprisingsformel som en grense av tre-modeller;
  • Anvende Black & Scholes formelen til å prise og replikere vanlige opsjoner i finans;
  • kunne sette opp porteføljer som balanserer risiko og profitt optimalt;
  • vil du mestre LaTeX som elektronisk verktøy for skriftliggjøring av matematikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen. Den obligatoriske oppgaven må gjøres ved hjelp av LaTeX, et presentasjonsverktøy for matematikk.

Avsluttende skriftlig eksamen teller 100 % ved karaktersettingen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.