STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til de viktigste begreper og problemer innen matematisk finans. Arbitrasjeteorien for prising og replikering av finaniselle derivater (opsjoner) blir studert i rammen av stokastiske modeller i diskret og kontinuerlig tid. Den velkjente Black & Scholes priseformelen for opsjoner er et av kursets høydepunkt. Videre vil kurset fokusere på teorien for investeringer basert på nytteoptimering og Markowitz´ teori for optimale porteføljesammensetninger.

Hva lærer du?

Studentene skal forstå de underliggende prinsipper i moderne finans og investeringsteori. De får matematiske og praktiske verktøy for å kvantifisere prisen til finansielle kontrakter, utlede replikeringsstrategier og gjøre investeringer som balanserer profitt og risiko. Mer spesifikt å:

  • utlede replikeringsstrategier i tre-modeller
  • prise ved bruk av ikke-arbitrasje og replikeringsprinsipper i tre-modeller
  • kjenne til risikonøytral sannsynlighet
  • utlede Black & Scholes opsjonsprisingsformel som en grense av tre-modeller
  • anvende Black & Scholes formelen til å prise og replikere vanlige opsjoner i finans
  • kunne sette opp porteføljer som balanserer risiko og profitt optimalt

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen. Obligbesvarelser må føres ved hjelp av et presentasjonsberktøy for matematikk (f.eks. LaTeX).

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført), STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Mer om eksamen ved UiO

Andre veiledninger og ressurser finner du på fellessiden om eksamen ved UiO.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mars 2024 10:54:54

Fakta om emnet

Nivå
Master
Studiepoeng
10
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk