STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet vil gi en introduksjon til de viktigste begreper og problemer innen matematisk finans. Arbitrasjeteorien for prising og replikering av finaniselle derivater (opsjoner) blir studert i rammen av stokastiske modeller i diskret og kontinuerlig tid. Den velkjente Black & Scholes priseformelen for opsjoner er et av kursets høydepunkt. Videre vil kurset fokusere på teorien for investeringer basert på nytteoptimering og Markowitz´ teori for optimale porteføljesammensetninger.

Hva lærer du?

Studentene skal forstå de underliggende prinsipper i moderne finans og investeringsteori. De får matematiske og praktiske verktøy for å kvantifisere prisen til finansielle kontrakter, utlede replikeringsstrategier og gjøre investeringer som balanserer profitt og risiko. Mer spesifikt å

  • utlede replikeringsstrategier i tre-modeller
  • prise ved bruk av ikke-arbitrasje og replikeringsprinsipper i tre-modeller
  • kjenne til risikonøytral sannsynlighet
  • utlede Black & Scholes opsjonsprisingsformel som en grense av tre-modeller
  • anvende Black & Scholes formelen til å prise og replikere vanlige opsjoner i finans
  • kunne sette opp porteføljer som balanserer risiko og profitt optimalt

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført), STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 07:17:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk