MAT4735 – Avansert finansiell modellering
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
Hva lærer du?
Etter å ha fullført emnet vil du:
- ha en forståelse av prinsippene for prismodellering i aksje-, rente- og råvaremarkedene
- kjenne til de typiske finansielle instrumentene i disse markedene, med spesiell vekt på finansielle derivater
- kjenne til standardmodellene i de forskjellige markedene, inkludert: Black-Scholes-modellen (geometrisk Brownsk bevegelse), Vasicek-modellen (Ornstein-Uhlenbeck), Heston-modellen (Cox-Ingersoll-Ross), Forward curve-modeller (Heath-Jarrow-Morton), også med hopp-diffusjonsvarianter der det er aktuelt
- kjenne til kjernemetodene bak prising og sikring i disse markedene: verdivurdering uten arbitrasje, endring av numéraire, replikerbarhet og selvfinansieringsstrategier, kompletthet, risikonøytrale prisingstiltak inkludert Escher-transformasjoner
Opptak til emnet
Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.
Anbefalte forkunnskaper
Overlappende emner
- 10 studiepoeng overlapp med MAT9735 – Advanced financial modelling.
- 4 studiepoeng overlapp med MAT4750 – Matematisk finans: modellering og risikostyring.
- 4 studiepoeng overlapp med MAT4770 – Stokastisk modellering i energi og råvaremarkeder.
- 4 studiepoeng overlapp med STK4530 – Rentemodellering via SPDEer.
Undervisning
4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.
Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.
Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.
Eksamen
Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.
Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 1. oktober/1. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.
Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.
Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT9735 – Advanced financial modelling
Hjelpemidler til eksamen
Eksamensspråk
Karakterskala
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:
Mer om eksamen ved UiO
- Kildebruk og referanser
- Hvordan bruke KI som student
- Tilrettelegging på eksamen
- Trekk fra eksamen
- Syk på eksamen / utsatt eksamen
- Begrunnelse og klage
- Ta eksamen på nytt
- Fusk/forsøk på fusk
Andre veiledninger og ressurser finner du på fellessiden om eksamen ved UiO.