MAT4750 – Matematisk finans: modellering og risikostyring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT4750 gir en introduksjon til stokastisk analyse og kalkulus for hoppeprosesser. Fokus er på Lévy prosesser som en fleksibel klasse for modellering. Emnet introduserer kontinuerlig finansiell modellering for komplette og ikke komplette markeder. Vi skal presentere teknikker som trengs for risikovurdering og styring. Dette inkluderer ikke-arbitrasjespristeori, prising av opsjoner i komplette og ikke-komplette markeder. Spesiell oppmerksomhet vil bli gitt til tilfellene av Black-Scholes og eksponentielle Lévy modeller. Vi skal presentere hedging problemet i komplette og ikke-komplette markeder. Spesiell oppmerksomhet er gitt på den perfekte hedging i Black-Scholes-modellen i motsetning til den ufullkomne hedging av ikke-komplette markeder. Vi skal gi en introduksjon til minimal variance hedging som eksempel på kvadratisk hedging. Når det gjelder risikovurdering, introduserer emnet til risikomål, både statisk og dynamisk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha en forståelse om matematisk modellering i finans, med forhold også i forsikring;
  • ha en oversikt av problemene knyttet til risiko evaluering og styring i finans;
  • ha en kunnskap i stokastisk metoder for hoppeprosesser;
  • kunne bruke teknikker i stokastisk analyse til finansiell modellering, prising av opsjoner, hedging og risikomåling.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

MAT3400 – Lineær analyse med anvendelser/MAT4400 – Lineær analyse med anvendelser

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. feb. 2020 18:20:20

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk