MAT4750 – Matematisk finans: modellering og risikostyring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT4750 gir en introduksjon til stokastisk analyse og kalkulus for hoppeprosesser. Fokus er på Lévy prosesser som en fleksibel klasse for modellering. Emnet introduserer kontinuerlig finansiell modellering for komplette og ikke komplette markeder. Vi skal presentere teknikker som trengs for risikovurdering og styring. Dette inkluderer ikke-arbitrasjespristeori, prising av opsjoner i komplette og ikke-komplette markeder. Spesiell oppmerksomhet vil bli gitt til tilfellene av Black-Scholes og eksponentielle Lévy modeller. Vi skal presentere hedging problemet i komplette og ikke-komplette markeder. Spesiell oppmerksomhet er gitt på den perfekte hedging i Black-Scholes-modellen i motsetning til den ufullkomne hedging av ikke-komplette markeder. Vi skal gi en introduksjon til minimal variance hedging som eksempel på kvadratisk hedging. Når det gjelder risikovurdering, introduserer emnet til risikomål, både statisk og dynamisk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha en forståelse om matematisk modellering i finans, med forhold også i forsikring;
  • ha en oversikt av problemene knyttet til risiko evaluering og styring i finans;
  • ha en kunnskap i stokastisk metoder for hoppeprosesser;
  • kunne bruke teknikker i stokastisk analyse til finansiell modellering, prising av opsjoner, hedging og risikomåling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk