STK4550 – Ekstremverdistatistikk og store avvik

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

Ekstreme hendelser opptrer i svært forskjellige sammenhenger og er viktige innen f.eks. forsikring, finans,og andre fag. Dette kurset gir en innføring i grunnleggende ekstremverdistatistikk og teorien om store avvik som brukes til risikoanalyse og modellering av ekstreme hendelser og estimering av haler til sannsynlighetsfordelinger til forsikringsreserver.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

  • lært om klassiske grenseteoremer, ekstremverdifordelinger og fordelinger for maksima av tilfeldige variabler
  • lært om estimering av sannsynligheten for ekstremt sjeldne hendelser og grad av overskridelse
  • lært å finne rimelige grenser av haler til sannsynlighetsfordelinger og høyere ordens kvantiler
  • fått kjennskap til anvendelser av ekstremverdistatistikk i f.eks. estimering av fordelingen til flom, jordskjelv, store forsikringskrav, egenkapitalrisiko, osv.
  • fått en innledning til teorien om store avvik og anvendelser innen risikostyring

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesninger/øvelser hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK9550 – Extreme value statistics and large devia-tions

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. apr. 2021 19:37:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk