STK4550 – Ekstremverdistatistikk og store avvik

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ekstreme hendelser opptrer i svært forskjellige sammenhenger og er viktige innen f.eks. forsikring, finans,og andre fag. Dette kurset gir en innføring i grunnleggende ekstremverdistatistikk og teorien om store avvik som brukes til risikoanalyse og modellering av ekstreme hendelser og estimering av haler til sannsynlighetsfordelinger til forsikringsreserver.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du: ·

  • lært om klassiske grenseteoremer, ekstremverdifordelinger og fordelinger for maksima av tilfeldige variabler
  • lært om estimering av sannsynligheten for ekstremt sjeldne hendelser og grad av overskridelse.
  • lært å finne rimelige grenser av haler til sannsynlighetsfordelinger og høyere ordens kvantiler.
  • fått kjennskap til anvendelser av ekstremverdistatistikk i f.eks. estimering av fordelingen til flom, jordskjelv, store forsikringskrav, egenkapitalrisiko, osv.
  • fått en innledning til teorien om store avvik og anvendelser innen risikostyring.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesninger/øvelser per uke gjennom semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

obligatorisk oppgave.

Skriftlig 4-timers eksamen som teller 100% ved sensurering.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. feb. 2020 09:21:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk