STK4550 – Ekstremverdistatistikk og store avvik
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
Ekstreme hendelser opptrer i svært forskjellige sammenhenger og er viktige innen f.eks. forsikring, finans,og andre fag. Dette kurset gir en innføring i grunnleggende ekstremverdistatistikk og teorien om store avvik som brukes til risikoanalyse og modellering av ekstreme hendelser og estimering av haler til sannsynlighetsfordelinger til forsikringsreserver.
Hva lærer du?
Etter å ha fullført emnet har du:
- lært om klassiske grenseteoremer, ekstremverdifordelinger og fordelinger for maksima av tilfeldige variabler
- lært om estimering av sannsynligheten for ekstremt sjeldne hendelser og grad av overskridelse
- lært å finne rimelige grenser av haler til sannsynlighetsfordelinger og høyere ordens kvantiler
- fått kjennskap til anvendelser av ekstremverdistatistikk i f.eks. estimering av fordelingen til flom, jordskjelv, store forsikringskrav, egenkapitalrisiko, osv.
- fått en innledning til teorien om store avvik og anvendelser innen risikostyring
Opptak til emnet
Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.
Anbefalte forkunnskaper
Overlappende emner
- 10 studiepoeng overlapp med STK9550 – Extreme value statistics and large devia-tions.
Undervisning
4 timer forelesninger/øvelser hver uke hele semesteret.
Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.
Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.
Eksamen
Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.
Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.
Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.
Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK9550 – Extreme value statistics and large devia-tions
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt.
Eksamensspråk
Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:
Mer om eksamen ved UiO
- Kildebruk og referanser
- Tilrettelegging på eksamen
- Trekk fra eksamen
- Syk på eksamen / utsatt eksamen
- Begrunnelse og klage
- Ta eksamen på nytt
- Fusk/forsøk på fusk
Andre veiledninger og ressurser finner du på fellessiden om eksamen ved UiO.