STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans

Studentene skal forstå de underliggende prinsipper i moderne finans og investeringsteori. De får matematiske og praktiske verktøy for å kvantifisere prisen til finansielle kontrakter, utlede replikeringsstrategier og gjøre investeringer som balanserer profitt og risiko. Mer spesifikt å:

• utlede replikeringsstrategier i tre-modeller
• prise ved bruk av ikke-arbitrasje og replikeringsprinsipper i tre-modeller
• kjenne til risikonøytral sannsynlighet
• utlede Black and Scholes' opsjonsprisingsformel som en grense av tre-modeller
• anvende Black-Scholes-formelen til å prise og replikere vanlige opsjoner i finans
• kunne sette opp porteføljer som balanserer risiko og profitt optimalt

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

• MAT1100 – Kalkulus
• MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
• MAT1120 – Lineær algebra / MAT1125 – Videregående lineær algebra
• STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
• Det kan i tillegg være nyttig å ha tatt STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser.

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen. Obligbesvarelser må føres ved hjelp av et presentasjonsverktøy for matematikk (f.eks. LaTeX).

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført), STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.