STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans

Studentene skal forstå de underliggende prinsipper i moderne finans og investeringsteori. De får matematiske og praktiske verktøy for å kvantifisere prisen til finansielle kontrakter, utlede replikeringsstrategier og gjøre investeringer som balanserer profitt og risiko. Mer spesifikt å:

• utlede replikeringsstrategier i tre-modeller
• prise ved bruk av ikke-arbitrasje og replikeringsprinsipper i tre-modeller
• kjenne til risikonøytral sannsynlighet
• utlede Black and Scholes' opsjonsprisingsformel som en grense av tre-modeller
• anvende Black-Scholes-formelen til å prise og replikere vanlige opsjoner i finans
• kunne sette opp porteføljer som balanserer risiko og profitt optimalt

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

• Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

• Fysikk (1+2)
• Kjemi (1+2)
• Biologi (1+2)
• Informasjonsteknologi (1+2)
• Geofag (1+2)
• Teknologi og forskningslære (1+2)
• Samfunnsøkonomi (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

• MAT1100 – Kalkulus
• MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
• MAT1120 – Lineær algebra / MAT1125 – Videregående lineær algebra
• STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
• Det kan i tillegg være nyttig å ha tatt STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser.

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videreført), STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.